Duration-berekening met functies AANG.DUUR en DUUR

Duration-berekeningen worden vaak binnen financiƫle instellingen gebruikt en maken de rentegevoeligheid zichtbaar aan de activa- en de passivazijde van de balans. Onder duration wordt in dit verband het gewogen gemiddelde van de contante waarde van de cashflows verstaan. De duration van obligaties kan worden berekend met behulp van de functies AANG.DUUR en DUUR.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Duration-berekening met functies AANG.DUUR en DUUR

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Introductie

Duration-berekeningen worden vaak binnen financiƫle instellingen gebruikt en maken de rentegevoeligheid zichtbaar aan de activa- en de passivazijde van de balans.

Met de duration wordt de (gewogen) restantlooptijd van balansposten gewogen in het licht van de rentegevoeligheid.

De algemene vergelijking voor duration meting luidt als volgt:

Waarin:

D = duration
C = cashflow
i = rente (interest)
t = tijd
n = looptijd